Experiência nos Futuros do S&P500
Entretanto tenho estado a fazer umas experiências com os futuros do S&P500 (via CFD’s na GoBulling).
Tenho usado o lote mínimo de unidades que dispensa o pagamento de comissões de compra (4 unidades). Usar setups baseados em gráficos semanais e diários obrigavam a um risco elevado a colocar stops em máximos e mínimos de velas diárias. Por isso optei por usar gráficos diários para definir a tendência/sentido do trade. Neste momento a tendência encontra-se a favorecer posições longas (neste momento inverteria abaixo da linha azul).
A abertura e fecho é baseada em gráficos de 6 horas. Ou seja 1/4 do timeframe anterior; velas de 4 horas talvez se aproximassem mais da proporção usada para acções (mensais e semanais) ou para a prata (semanais e diários), mas fazendo algum paper trading conclui que isso induziria muitas abeturas e fechos extemporâneos. Optei por gráficos de velas de 6 horas.
Neste momento, encontra-se aberto desde ontem um trade longo neste índice. Já deu para deslocar o stop para uma posição que o põe a salvo de perdas. Veremos onde nos leva.
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Carteira “ClubeInvest Portfolio Managers”
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O Investidor Inseguro 
Olá Quico, simpatizo com esta abordagem, que aliás costumo praticar, não como decisão mas como fine tuning, desde que a disponibilidae de tempo me permita faze-lo. Regra geral faço assim: títulos europeus com bolsas abertas 8H, divido a meio com gráficos de 4H, mercado americano que é de 6H30 uso gráficos de 2h (não temos gráficos de 3H), commodities que transaccionam 24H/dia uso tb gráficos de 4H, que corresponde a meios dias de cada sessão asiática, europeia e americana (+/-). Este fraccionamento permite ver padrões menos evidentes, as médias móveis funcionam satisafatóriamente, os overbought/oversold de muito curto prazo e as divergências nos osciladores tb costumam dar sinais aceitáveis, e até as análises dos volumes. Depois é uma questão de hábito, vamos apanhando o jeito. Um abraço, Viclion